Martingale (calcul stochastique)
En calcul stochastique, une martingale désigne un processus aléatoire dynamique tel que la valeur espérée du processus connaissant l'information disponible à une certaine date est la valeur à cette même date : E(Xt | Fs) = Xs (X est un processus adapté à la filtration F).
On parlera de sous-martingale si E(Xt | Fs) > Xs et de sur-martingale si E(Xt | Fs) < Xs.
Voir aussi : martingale (homonymie)